陈抗的“异端邪说”

笔者最近到新加坡南洋理工大学应用经济系访问，系主任陈抗教授请我们几个同事到他家吃饭。席间，陈主任说，“在应用经济学上，许多人的研究方法实际上有很大的问题，例如很多人用统计方法分析某一变量对经济成长的影响，只“控制”了三几个其他变量，就认为得出的结论很可靠。其实DavidColander教授说过，影响经济成长的变量至少有一百个。”我说，“那你是说必须在数据分析中大量增加有关变量。”陈说，“不过，ZviGriliches教授也说过，他不看有超过四个自变量的分析，因为当自变量增多时，因变量(例如经济成长)到底受什么自变量的影响，很难从数据中分析出来。”我说，“结合这两位教授的观点，则变量少不行，变量不少也不行，那完全不能作应用经济分析了！”陈抗说，“是啊！”我说，“那为了应用经济系的生存与发展，南洋理工大学必须把宣传这种“异端邪说”的陈主任开除掉！”每人哈哈大笑。

两天后，陈抗在我办公室再谈到这问题时说，“其实也不是完全不能作应用经济分析，例如可以用系统分析，但因为涉及的变量与相互关系很多`很复杂，需要很多时间，可能好几年没有发表论文。”我说，“这么说，南洋理工大学不必开除你，反而应该放长线钓大鱼了！”大家又是哈哈大笑。

其实不单陈抗有怀疑应用经济研究的可靠性的观点，我也听诺奖得主布坎南(James Buchanan)说过，“数据你要把它们弄成怎样都可以，我还是比较相信理论。”布坎南是搞理论的，又不作数据分析，他这么说可能是反映其专长的偏见。但陈抗是有搞数据分析的，又是应用经济系主任，也这么说，不能不令人对数据分析的结论，要采取谨慎的态度。搞数据行中，也很流行这个笑话：如果你足够地拷打数据，它一定会招供！

是否只搞理论就行了呢？我也可以说，“你可以有五花八门与相互对立的理论，还是需要用实践与数据来检验。”然而，如何回答上述“异端邪说”呢？

增减“异端邪说”的适用性的因素

首先，必须承认这“邪说”有一定的道理，增加或减少自变量的数目都各有问题。但这并不表示完全不能作实证研究。除了陈抗说的系统分析与COLANDER(Journal of Economic Perspectives, 2000,p.128)讲的复杂科学，现在许多学者所用的统计回归分析也不是完全不能用。至少有三个原因减少上述“邪说”的冲击。

第一，影响某一因变量的自变量虽然往往很多，但其中有主次要之分。例如影响人均产量的许多因素中，制度`知识技术`资本`基础设施`贸易机会等无疑有重大影响。一百个因素中，不是每个因素都只有百分之一的作用；主要因素的作用远远大于百分之一。

第二，给定研究范围，不见得所有有关重要因素都有很大的变化，例如中国在改革开放前，长时期没有什么外国投资。开放后，必须考虑外资的作用，但研究开放前的情形，就不需要包括外资这个变量。

第三，可以用经济理论`普通知识与常理来帮助我们选择有关变量，及作出结论，而不是只用固定的统计方法。

不过，另一方面，也有一些因素会加强“邪说”的作用。第一，所谓自变量，并非完全自变，往往与因变量及其他自变量之间有相互影响的关系，因而陈抗与COLANDER认为必须用系统分析或复杂科学。第二，由于各种原因，许多数据并非很可靠。第三，由于各种原因，许多学者在进行数据分析时，其推理并非很可靠。例如像AmericanEconomicReview这样顶尖的期刊，多数文章的统计推论也还是有错误的。(见Journal of Economic Literature, D.Mc Closkey &S.T.Ziliak的文章。)

曾经有人说过，“天气预测的问题是，它并非准确得可以相信，但又不是完全不准到可以不去听它。”看来应用经济研究也是类似。我们需要数据分析，又必须谨慎对待数据分析所得出的结论。最好的方法是同时根据理论分析与应用分析(包括数据分析)加上普通知识与常理(common sense)来作判断。但能同时很好掌握上述因素的人才并不多。因此凯恩斯(Economic Journal,1924,页321)说过，研究经济学好像比物理与哲学容易，但优越的经济学家却是凤毛麟角(rarest birds).

用常理协助分析：分钱实验的例子

如何用常理来协助理论与应用分析呢？这里举一个例子。经济学者近年作过不少实验研究，其中一种是一次性分钱的实验。例如由一个人(甲)决定把一百元分多少给乙，其余留给自己，而乙可以决定接受或拒绝。若接受，两人各真正得到甲所分之钱数；若拒绝，两人都一无所获。用简单的经济学模式，各人极大化自己的收益，其预测是甲会分一元给乙，留99元给自己，而乙会接受。但实验的结果完全推翻这个预测。绝大多数情形甲会分一半或接近一半的钱给乙。甲方分给乙方的钱，平均是百分之三十多。当出现甲分不到百分之三十给乙时，多数情形乙会拒绝。

陈抗也作过上述实验，包括在其同事中进行。有一个同事A只分十元给对方B，结果B拒绝。实验后，A说，“B没有理性，为何不接受十元呢？”我说，“根据简单经济学模式，A这么说是对的。但这简单模式是对实际的抽象，用于一些经济行为的分析，这可能是可以接受的简化；用在分钱的情形就不适用了。如果有人分低于三十元给我，我也肯定会拒绝。何必为了几十元而接受不公平的对待呢？有关公平的感受会影响人们的效用。”

陈抗说，“这种拒绝低于约百分之三十的选择是很一般的，对不同的国家与不同的钱数都适用,平均百分比大致不变。”我马上答说，“这怎么会呢？你从一百元中分十元给我，我肯定会拒绝。但如果你从一千万元中分一百万元给我，我肯定会接受，因为不接受的成本太大。得出百分比不变，大慨是因为只比较十元百元的小数目。如果用千元万元以上的数目，这百分比应该会减少。”

用同样的常理推论，也可以得出，甲方选择分给乙方的百分比，也多数会随钱数的大量增加而减少。给我分百元千元，我肯定会平分。但若给我分一百万美元，我大慨只会分三十万给乙方。不过，我拿到的七十万中，我只会留三十万给自己，其余四十万会用来设立奖学金。

不过，百分比会随钱数的大量增加而减少的推论，也未必百分之百地适用。给我分一亿美元，我又可能会平分了。五千万美元已很足够，不值得为多一千万而冒被拒绝的危险。

陈抗告诉我他在实验中一个非常有趣的发现。一个中学生从三十五元中分二十元给对方。事后问他为什么分超过一半给乙方，他说是因为怕对方不接受。但他这种“超公平”的分法，却没有帮他避免被拒绝，反而造成乙方拒绝。乙方拒绝的原因是：接受超过一半的分配会对甲方不公平。年青人这种对公平的观念，真令我们比较现实的成年人无比惊叹！(包括我这个在中学时是充满理想地大搞秘密左派运动的革命主义者。)这种公平观念及其他因素，又会对上述百分比会随钱数的大量增加而减少的推论有什么影响呢？

从上述发现，我们也可以看出，和原子分子不一样，人们有不同的观念与行为，使社会科学难有百分之百准确的结论。但也不是毫无可为，有相当可靠性的结论，还是很有用的。

2001-08-28